2 Período Rsi Pullback Estratégia

Tópico: RSI (2) Estratégia RSI (2) Estratégia Estou agora bem em meu terceiro mês demo trading e tomou a decisão de comércio de ação de preços sem indicadores. Mês 2 foi muito bem sucedido, este mês não tem sido amável em tudo. Entre os muitos blogs forex que eu recebo no facebook e por e-mail, recebi um par de blogs interessantes (marcados abaixo) de onestepremoved que, chamou a minha atenção e, na minha opinião, são bem vale a pena ler. Em essência, descreve a pesquisa por Larry Connors e Cesar Alvarez sobre negócios de curto prazo usando Relative Strength Index com base em um período de 2 dias segmentação mercados (ações e ETFs em seu caso), que estavam acima do 200 dias Simple Moving Average. Como eu entendo eles formaram o Sistema RSI Cumulativo que entra em posições longas quando o RSI (2) cai abaixo de 35 e uma saída em 65. Tendo muito tempo em minhas mãos, eu comecei a mudar as configurações no meu indicador RSI e aplicar Para os meus gráficos. Eu passei agora algumas horas quotplaying com thisquot e eu acredito que usar o indicador de RSI (2) pode ter algum mérito para entradas. Eu olhei para entrar quando o RSI (2) se move acima de 10 e também 35, e eu olhei para ir curto quando o RSI (2) se move abaixo de 90 e 65. Com esses números sendo os pontos de gatilho. Mas talvez a entrada mais interessante seria entrar quando o RSI (2) inverte isto é entrar um curto quando o RSI (2) reverte por 4 ou 5 de seu atual alto e entra um longo quando reverte por 4 ou 5 de seu atual baixo. Para sair, gostaria de sugerir uma quantidade de pips. A maioria dos comércios estaria aberta por 1 a 3 dias, dependendo do seu alvo. Eu ainda não consegui um Stop, aparentemente os autores recomendam negociação sem um acho que a única maneira de ver se esta estratégia funciona seria construir um EA ou um indicador, mas se algum de vocês lendo isso, tem tempo para aplicar o RSI 2) para seus gráficos e dê uma olhada nas possibilidades que eu apreciaria seus comentários e recomendações. Iniciado em novembro de 2016 Posts 1 onestepremoved mudou sua melodia em RSI Engraçado como onestepremoved postou o artigo pro-RSI você referenciado de volta em 2013, em seguida, em 2015 ousadamente afirmou quotThe RSI doesnt trabalho em um vídeo do YouTube (olhar para cima, fácil de encontrar) e depois Hoje reposted um link para o original 2013 pro-RSI artigo e incentivou as pessoas a verificar isso. Tenha cuidado lá fora Lotes de informações conflitantes mesmo da mesma fonte Data de Entrada Dez 2016 Posts 3 Preço Ação não precisa de indicadores necessários para entender os padrões e obter experiência prática na descoberta através da prática Similar Threads Por nmichal no fórum Free Forex Trading Systems Última Mensagem: 03-29-2013, 08:11 AM Por Shawn Michaels no fórum Forextown Última Mensagem: 10-18-2012, 09:26 PM Por ilyasawan no fórum Free Forex Trading Systems Último Post: 12-30-2010, 05 : 07 AM Por timidave2005 no fórum Free Forex Trading Systems Última Mensagem: 04-05-2007, 12:22 AM Por topchess no fórum Mostra-me o dinheiro Daytrading Última Mensagem: 12-27-2006, 06:55 PM Permissões de Postagem Todas as horas São GMT -4. Agora são 8:53. Aprenda como negociar o Forex. BabyPips é o guia dos novatos ao Forex Trading. Sua melhor fonte para a instrução de Forex na correia fotorreceptora. Copyright 2005-2015 LLC de BabyPips. Todos os direitos reservados. Um homem pode ter sucesso em quase tudo para que ele tem entusiasmo ilimitado. Por que RSI pode ser um dos melhores indicadores de curto prazo Este artigo foi originalmente publicado em 2007 e foi baseado em pesquisa envolvendo 7.050.517 comércios de 1 de janeiro de 1995 a 30 de junho , 2006. Nós aplicamos um filtro de preço e liquidez que exigia que todas as ações fossem preços acima de 5 e tivessem uma média móvel de 100 dias de volume superior a 250.000 ações. Esta pesquisa foi atualizada até 2010 e atualmente envolve 11.022.431 negócios simulados. Consideramos o Índice de Força Relativa (RSI) como um dos melhores indicadores disponíveis. Há uma série de livros e artigos escritos sobre RSI, como usá-lo, eo valor que fornece na previsão da direção de curto prazo dos preços das ações. Infelizmente, poucas, se houver, destas afirmações são apoiadas por estudos estatísticos. Isto é muito surpreendente considerando como RSI popular é como um indicador e quantos comerciantes confiam nele. Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com nosso novo Guia de Estratégia de Ações RSI de 2 Períodos. Estão incluídas dezenas de variações de estratégia de ações de alto desempenho e totalmente quantificadas com base no RSI de 2 períodos. A maioria dos comerciantes usam o RSI de 14 períodos, mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há nenhuma vantagem saindo tão longe. No entanto, quando você encurtar o período de tempo você começar a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos sistemas de negociação bem-sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos. Antes de começar a estratégia real, here8217s um pouco de fundo sobre o RSI e como it8217s calculado. Índice de Força Relativa O Índice de Força Relativa (RSI) foi desenvolvido por J. Welles Wilder nos 19708217s. É um oscilador de impulso muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de um estoque com a magnitude de suas perdas recentes. Uma fórmula simples (veja abaixo) converte a ação de preço em um número entre 1 e 100. O uso mais comum deste Indicador é para medir condições de sobrecompra e sobrevenda 8211 colocar simplesmente, quanto maior o número mais overbought o estoque é, e quanto menor o número mais oversold o estoque é. Como mencionado acima, a configuração mais comum padrão para RSI é de 14 períodos. Você pode alterar essa configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos com muita facilidade, mas se você não tiver certeza de como fazer isso, entre em contato com o fornecedor do software. Observamos mais de onze milhões de negócios de 1195 para 123010. A tabela abaixo mostra a porcentagem média de perda de ganhos para todas as ações durante nosso período de teste durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana (5 dias). Esses números representam a referência que usamos para comparações. Em seguida, quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda medidas pela leitura do RSI de 2 períodos acima de 90 (sobrecompra) e abaixo de 10 (oversold). Em outras palavras, analisamos todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 e 99, o que consideramos super-comprado e todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10, 5, 2 e 1, o que consideramos Sobrevendido. Os resultados médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10 superaram o benchmark de 1 dia (0,08), 2 dias (0,20) e 1 semana Mais tarde (0,49). O retorno médio dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5 superou significativamente o índice de referência de 1 dia (0,14), 2 dias (0,32) e 1 semana depois (0,61). O retorno médio dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 2 superou significativamente o benchmark de 1 dia (0,24), 2 dias (0,48) e 1 semana mais tarde (0,75). O retorno médio dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 1 superou significativamente o benchmark de 1 dia (0,30), 2 dias (0,62) e 1 semana depois (0,84). Ao olhar para esses resultados, é importante entender que o desempenho melhorou dramaticamente a cada passo do caminho. Os retornos médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram muito maiores do que aqueles com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. Isso significa que os comerciantes devem procurar construir estratégias em torno de estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo 10. O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 apresentou desempenho inferior ao benchmark de 2 dias (0,01) e 1 semana depois (0,02). Os retornos médios dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos superior a 95 apresentaram desempenho inferior ao benchmark e foram negativos 2 dias depois (-0,05) e 1 semana depois (-0,05). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos 1 dia (-0,04), 2 dias (-0,12) e 1 semana mais tarde (-0,14). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 99 foram negativos 1 dia (-0,07), 2 dias (-0,19) e 1 semana mais tarde (-0,21). Ao olhar para esses resultados, é importante entender que o desempenho deteriorou-se dramaticamente a cada passo do caminho. Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram significativamente menores do que aqueles com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95, etc. Isto significa que as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitadas. Os comerciantes agressivos podem olhar para construir estratégias de venda a descoberto em torno dessas ações. Como você pode ver, em média, as ações com um RSI de 2 períodos abaixo de 2 mostram um retorno positivo na próxima semana (0,75). Também é mostrado que, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na próxima semana. E, assim como os outros artigos desta série mostraram, esses resultados podem ser melhorados ainda mais, filtrando os estoques negociados abaixo da média móvel de 200 dias e combinando o RSI de 2 períodos com o PowerRatings. O gráfico 1 (a seguir) é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2: O gráfico 2 (abaixo) é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98: O Índice de Força Relativa é de fato um excelente indicador, quando usado corretamente. Dizemos 8220 quando usado corretamente8221 porque nossa pesquisa mostra que é possível pegar movimentos de curto prazo em estoques usando o RSI de 2 períodos, mas também mostra que quando se usa o 8220 tradicional 8221 RSI de 14 períodos há pouco valor para este indicador . Esta declaração corta para a própria essência do que TradingMarkets representa 8211 nós baseamos nossas decisões de negociação em pesquisa quantitativa. Essa filosofia nos permite avaliar objetivamente se um comércio oferece uma boa oportunidade de risco e o que pode acontecer no futuro. Esta pesquisa que aqui apresentamos é apenas a ponta do iceberg usando o RSI de 2 períodos. Por exemplo, maiores resultados podem ser encontrados procurando por leituras de vários dias abaixo de 10, 5 ou 2. E, resultados ainda maiores podem ser alcançados combinando as leituras com outros fatores, como comprar um estoque RSI de baixo nível se ele negocia 1-3 Inferior intraday. Com o passar do tempo, compartilharemos alguns desses achados de pesquisa, juntamente com um punhado de estratégias de negociação com você. O RSI de 2 períodos é o melhor indicador único para os comerciantes swing. Aprenda a operar com sucesso com este poderoso indicador com o Guia de Estratégia de Ações RSI de 2 Períodos. Clique aqui para pedir a sua cópia hoje. RSI e como lucrar com isso Todos nós sabemos que não existem indicadores mágicos, mas há um que certamente agiu como mágica nos últimos 10 anos ou assim. Que indicador é o nosso RSI confiável. Neste artigo vamos olhar para dois modelos de negociação que foram falados pela primeira vez no livro, 8220Short Term Trading estratégias que Work8221 por Larry Connors e Cesar Álvarez. Tem sido bem estabelecido em vários artigos que um RSI de 2 períodos no gráfico diário dos mercados de índice de ações tem sido uma ferramenta fantástica para encontrar pontos de entrada. As quedas de preços acentuadas nos futuros do SampP E-Mini durante os mercados de alta tendem historicamente (desde o ano 2000) a serem seguidas por reversões. Essas reversões podem muitas vezes ser detectadas usando o indicador RSI padrão com um valor de período de dois. Coloque esse indicador em um gráfico diário e procure pontos quando o indicador cair abaixo de cinco, por exemplo. Estes pontos baixos extremos são oportunidades de compra. Valores abaixo de 5 são verdes. Estes são pontos de compra. RSI (2) Sistema Podemos transformar isso em um modelo de negociação simples para testar a eficácia do indicador RSI (2) no E-mini SampP. Em suma, desejamos ir muito tempo na SampP quando ela experimenta um pullback em um mercado de touro. Podemos usar uma média simples de 200 dias para determinar quando estamos em uma tendência de touro e usando um RSI de 2 períodos para localizar pontos de entrada de alta probabilidade. Podemos então sair quando o preço fecha acima de uma média móvel simples de 5 dias. As regras são claras e simples: o preço deve estar acima de sua média móvel de 200 dias. Comprar em fechar quando RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Sair quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Use uma perda de parada catastrófica 1000. O backtest do sistema foi realizado de setembro de 1997 até março de 2012. Um total de 50 para comissões e derrapagem foi deduzido por ida e volta. Abaixo está um gráfico do que este sistema seria semelhante, juntamente com os resultados do sistema. RSI (2) Resultados do Sistema Lucro Líquido: 17.163 Percentagem de Vencedores: 67 Não Negociações: 64 Ave Comércio: 268.16 Drawdown Máximo: -5.075 Fator de Lucro: 1.90 Estes resultados são ótimos considerando que temos um sistema tão simples. Isso demonstra o poder que o indicador RSI (2) teve agora por mais de uma década. Apenas com este conceito sozinho você pode desenvolver vários sistemas negociando. Por enquanto, vamos ver se podemos melhorar esses resultados. Estratégia acumulada de RSI (2) Larry Conners adiciona uma ligeira torção ao modelo de troca de RSI (2) criando um valor de RSI acumulado. Em vez de um único cálculo, estaremos computando um total diário corrente do RSI de 2 períodos. Neste caso, vamos usar o total do RSI de 2 períodos nos últimos três dias. Quando você mantém um valor acumulado do RSI (2) você alisa os valores. Abaixo está um gráfico comparando o padrão RSI 2-período indicador com um acumulado 2 período RSI indicador. Você pode ver quanto mais suave o nosso novo indicador é. Isto é feito para reduzir o número de comércios na esperança de capturar os comércios de qualidade. Em suma, é uma tentativa de melhorar a eficiência do nosso modelo comercial original. RSI acumulado no painel superior. RSI padrão no painel inferior. O preço deve estar acima de sua média móvel de 200 dias. Compre no fechamento quando o RSI cumulativo (2) dos últimos três dias estiver abaixo de 45. Saia quando o RSI (2) do fechamento do dia atual estiver acima de 65. Use uma perda de parada catastrófica de 1000. Acumulado RSI (2) Resultados do Sistema Lucro Líquido: 17.412 Percentagem de Vencedores: 67 Não Negociações: 52 Ave Comércio: 334.86 Drawdown Máximo: -4.850 Fator de Lucro: 2.02 SampP Cash Market O que o sistema RSI de 2 períodos pareceria negociar 100 partes de O mercado de caixa SampP voltando a 1993 Ele faz bastante bem. Conclusões Então, qual é melhor A estratégia acumulada funcionou como pretendido. Aumentou a eficiência do modelo de negociação padrão RSI (2), reduzindo o número de negócios, mas produziu a mesma quantidade de lucro líquido. Como um bônus, a retirada foi ligeiramente menor. Enquanto ambos os sistemas fazem um trabalho fantástico, a estratégia de acumulação pode fazer um trabalho ligeiramente melhor. A estratégia de RSI acumulado (2) funcionará bem no mini Dow, bem como os dois ETFs, DIA e SPY. O código EasyLanguage está disponível abaixo como um download gratuito. Há também um espaço de trabalho TradeStation. Observe, o conceito de negociação eo código fornecido não é um sistema de negociação completo. É simplesmente uma demonstração de um método de entrada robusto que pode ser usado como um núcleo de um sistema comercial. Assim, para aqueles de vocês que estão interessados ​​em construir seus próprios sistemas de negociação este conceito pode ser um excelente ponto de partida. Obtenha a actualização do Livro 2013: