Fórmula De Média Móvel De Mínimos Quadrados

8.5 Média móvel do ponto final A média móvel do ponto final (EPMA) estabelece um preço médio ajustando uma linha recta de mínimos quadrados (ver Regressão linear) através dos últimos preços de fechamento de N dias e tomando o ponto final da linha (ou seja, a linha como no último Dia) como a média. Este cálculo é utilizado por vários outros nomes, incluindo a média móvel dos mínimos quadrados (LSQMA), a regressão linear em movimento ea previsão das séries temporais (TSF). Joe Sharprsquos ldquomodified movendo averagerdquo é a mesma coisa também. A fórmula acaba sendo uma média ponderada simples de preços de N passados, com pesos indo de 2N-1 para baixo para - N2. Isso é facilmente derivado das fórmulas de mínimos quadrados, mas apenas olhando para as ponderações a conexão com os mínimos quadrados não é nada óbvio. Se p1 é todayrsquos próximo, p2 yesterdays, etc, então Os pesos diminuem por 3 para cada dia mais velho, e vão negativo para o terço o mais velho dos N dias. O gráfico a seguir mostra que para N15. Os negativos significam que a média é ldquooverweightrdquo em preços recentes e pode overshoot ação de preço após um salto súbito. Em geral, porém, porque a linha ajustada deliberadamente passa pelo meio de preços recentes, a EPMA tende a estar no meio de preços recentes, ou uma projeção de onde eles pareciam estar em tendência. Itrsquos interessante comparar o EPMA com um simples SMA (veja Simple Moving Average). Um SMA efetivamente desenha uma linha horizontal através dos últimos N dias preços (sua média), enquanto o EPMA desenha uma linha inclinada. O indicador de inércia (ver Inércia) utiliza a EPMA. Kevin Ryde Chart é um software livre que você pode redistribuí-lo e / ou modificá-lo sob os termos da Licença Pública Geral GNU publicada pela Free Software Foundation ou versão 3, ou (A seu critério) qualquer versão posterior. Moving Averages Stuff Motivado por e-mail de Robert B. Recebo este e-mail perguntando sobre Hull Moving Average (HMA) e. E você nunca ouviu falar dele antes. Uh. está certo. Na verdade, quando eu googled eu descobri lotes de médias móveis que eu nunca ouvi falar, tais como: Zero Lag Exponencial Média Móvel Wilder Média Móvel Mínimo Praça Média Móvel Triangular Média Móvel Média Móvel Adaptativa Média móvel Jurik. Então, eu pensei em conversar sobre as médias móveis e. Você fez isso antes, como aqui e aqui e aqui e aqui e. Sim, sim, mas isso foi antes de eu saber de todas essas outras médias móveis. Na verdade, os únicos com quem eu joguei foram esses, onde P 1. P 2. P n são os últimos n preços das ações (sendo P n o mais recente). Média Móvel Simples (SMA) (P 1 P 2, P n) K onde K n. Média Móvel Ponderada (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3.n P n) K onde K (12.n) n (n1) 2. Média Móvel Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K em que K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa Ive nunca visto que EMA fórmula antes. Eu sempre thoguht foi. Sim, normalmente é escrito de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses três têm receitas semelhantes. (Veja as coisas EMA aqui e aqui.) Na verdade, todos eles parecem: Note que, se todos os Ps são iguais, digamos, Po, então a média móvel é igual a Po também. E essa é a maneira que qualquer média que se preze deve se comportar. Então, qual é melhor Definir melhor. Aqui estão algumas médias móveis, tentando acompanhar uma série de preços de ações que variam de uma forma sinusoidal: Preços de ações que seguem uma curva senoidal Onde você encontrou um estoque como aquele Preste atenção Observe que as médias móveis comumente usadas (SMA, WMA E EMA) atingem seu máximo mais tarde do que a curva sinusoidal. Isso é retardado e. Mas e esse cara da HMA? Ele parece muito bem Sim, e é disso que queremos falar. De fato. E o que é que 6 em HMA (6) e eu vejo algo chamado MMA (36) e. Paciência. Hull Moving Average Começamos calculando a Média Móvel Ponderada (WMA) de 16 dias assim: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K com K 12 16 136. Embora seja bom E smoooth, itll têm um lag maior do que wed como: Então, olhe para o WMA de 8 dias: Eu gosto Sim, ele segue as variações de preços bastante bem. Mas há mais. Enquanto WMA (8) olha para os preços mais recentes, ainda tem um atraso, por isso vemos o quanto a WMA mudou quando vai de 8 dias para 16 dias. Essa diferença seria assim: em certo sentido, essa diferença dá alguma indicação de como a WMA está mudando. Por isso, adicionamos esta alteração à nossa anterior WMA (8) para dar: 2 WMA (16) WMA (16) WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16). MMA Por que chamá-lo de MMA Eu gaguejo. De qualquer forma, o MMA (16) ficaria assim: Mal posso esperar Paciência. tem mais. Agora vamos introduzir a transformação mágica e obter. Ta-DUM Isso é casco Sim. Como eu o entendo Mas o que é o ritual mágico Tendo gerado uma série de MMAs envolvendo as médias móveis ponderadas de 8 dias e 16 dias, nós olhamos atentamente para esta seqüência de números. Em seguida, calculamos o WMA nos últimos 4 dias. Isso dá a Hull Moving Average que weve chamado HMA (4). Huh 16 dias então 8 dias então 4 dias. Você joga uma moeda para ver quantos. Você escolhe um número de dias, como n 16. Então você olha para WMA (n) e WMA (n2) e calcula MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (No nosso exemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16).Em seguida, você calcular WMA (sqrt (n)) usando apenas o último sqrt (n) números da série MMA. (No nosso exemplo, thatd ser calculadora Um WMA (4), usando a série de MMA.) E para esse gráfico engraçado de SINE Howd ele faz Assim wheres a planilha Im que trabalha ainda nele: MA-stuff. xls É interessante ver como as várias médias móveis reagem aos picos: É HMA realmente uma média móvel ponderada Bem, vamos ver: Temos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n) 136 ou MMA 2 (136) - (1136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Por razões sanitárias, escreva assim: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Note que todos os pesos adicionam a 1. Além disso, wk 2 (136) - (1136) K para K 1, 2. 8 e wk - (1136) K Para K 9, 10. 16. Então, fazendo o ritual mágico de raiz quadrada (onde sqrt (16) 4) temos (lembrando que P 16 é o valor mais recente) HMA a WMA de 4 dias dos MMAs acima ( W 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. W 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P -1. O que. O MMA (16) usa os últimos 16 dias, de volta ao preço foram callling P 1. Se calcularmos a média ponderada de 4 dias dos MMAs, bem estaremos usando o MMA de ontem (e isso vai um dia antes de P 1) eo dia antes disso, o MMA volta a 2 dias antes de P 1 eo dia Antes disso. Ok, então você está chamando-lhes preços P 0. P -1 etc. etc. Você entendeu. Assim, um HMA de 16 dias realmente usa informações que remontam mais de 16 dias, certo. Você entendeu. Mas há pesos negativos para eles preços antigos É que legal A prova está no. Sim sim. A prova está no pudim. Então, o que faz a planilha fazer Até agora parece que isto: (Clique na imagem para fazer o download.) Você pode escolher uma série SINE ou uma série RANDOM de preços das ações. Para este último, cada vez que você clicar em um botão você terá outro conjunto de preços. Então você pode escolher o número de dias: thats nosso n. (Por exemplo, usamos n 16 para o nosso exemplo, acima.) Além disso, se você escolher a série SINE, você pode introduzir picos e movê-los ao longo do gráfico. como isso . Note que usamos n 16 e n 36 (na imagem da planilha) porque n2 e sqrt (n) são ambos inteiros. Se você usa algo como n 15, então a planilha usa a parte INT eger de n2 e sqrt (n), ou seja, 7 e 3. Então, é o Hull Moving Average o melhor Definir melhor. Eu não sei nada sobre isso. É proprietário e você tem que pagar para usá-lo. No entanto, permite jogar com médias móveis. Outra Média Móvel Suponha que, em vez da Média Móvel Ponderada (onde os pesos são proporcionais a 1, 2, 3.). Nós usamos o ritual mágico do casco com a média movente exponencial. Ou seja, consideramos: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Sim, isso é M oving A verage g imnick ou M oving A verage g eneralized ou M oving A verage g rand ou. Atenção Atenção Nós escolhemos nosso número favorito de dias, como n 16, e calculamos MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Podemos jogar com 945 e k e ver o que temos: Por exemplo, aqui estão alguns MAgs (onde estavam aderindo a 16 dias, mas mudando os valores de 945 e k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) Nota: quando escolhemos k 3 obtemos nk 163 5.333 que mudamos para simples e simples 5.0. Por que você não fica com as escolhas de Hulls: 945 2 e k 2 Boa idéia. Veja isto: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que o gráfico com 945 1,5 e k 3. Ele faz, não faz Você goof. Novamente Possivelmente. Assim que sobre esse ritual da raiz quadrada eu deixo que como um exercício. Para você Ok, enquanto joga com essa coisa MAg eu acho que Hulls k 2 funciona muito bem. Tão bem aderir a isso. No entanto, muitas vezes temos uma média bastante agradável quando adicionamos apenas uma pequena parte da mudança: EMA (n2) - EMA (n). Na verdade, bem, adicione apenas uma fração 946 dessa mudança. Isto dá: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Ou seja, nós escolhemos 946 0,5 ou talvez apenas 946 0,25 ou qualquer coisa e use: Por exemplo, se compararmos o nosso bando de médias móveis como eles rastrear uma função STEP, obtemos isto, onde somamos (para MAg) apenas 946 12 de o troco. Sim, mas qual é o melhor valor do beta. Definir melhor: Note que beta 1 é a escolha Hull. Exceto que estavam usando EMAs em vez de WMAs. E você deixa de fora aquela coisa de raiz quadrada. Uh, sim. Eu esqueci disso. Nota . A planilha muda de hora para hora. Ele atualmente se parece com isso Algo para brincar Com eu tenho uma planilha que se parece com isso. Clique na imagem para fazer o download. Você escolhe um estoque e clica em um botão e recebe um ano de preços diários. O que você escolher ou HMA ou MAg, alterando o número de dias e, para MAg, o parâmetro, e ver quando você deve comprar RO VENDA. Quando Com base em quais critérios Se a média móvel é DOWN x de seu máximo nos últimos 2 dias, você COMPRA. (No exemplo, x 1.0) Se sua UP y de seu mínimo nos últimos 2 dias, VENDER. (No exemplo, y 1.5) Você pode alterar os valores de xey. É bom. Esses critérios eu disse que era algo para brincar. Theres esta outra técnica de suavização chamada o Filtro de Hodrick-Prescott. Com a ajuda de Ron McEwan, agora está incluído nesta planilha: É bom jogar com ele. Youll aviso que theres um parâmetro que você pode alterar na célula M3. E COMPRAR e Vender signals. Mean Reversão: Modern Day Moving Averages Author: GunjanDuaa 04 de outubro de 2012 As médias móveis são um dos indicadores mais utilizados em estudos de análise técnica. O que começou com a média móvel simples e, em seguida, para a média móvel exponencial tem com a passagem do tempo e advento de softwares programados por computador fizeram técnicos para experimentar e chegar a novos tipos de cálculo de dados. DEFINIÇÃO A reversão média sugere que os preços dos ativos acabarão por reverter para sua média ou média antes da retomada da tendência ou da reversão da tendência, pode ser que os preços retornem para a média ou consolidem por um tempo até o momento em que se aproxima da média, Este é um processo em que muitos sistemas de negociação são baseados em onde a ação é tomada quando o desempenho recente foi diferente de suas médias históricas. MÉDIA MÓVEL MODERNA As médias móveis simples ainda são usadas por muitos, mas com o tempo e uma exigência para medir o preço diferentemente feito caminho para novos pensamentos e novas médias. Neste artigo vou explicar novas médias móveis que evoluíram com o tempo ea necessidade. Uma média móvel é uma linha de curvatura suave que fornece a confirmação visual da tendência de longo prazo de uma média, eles são indicadores de atraso em que as médias de movimento mais rápido são intermitentes e as médias de longo prazo são mais suaves, para Diminuir o intervalo de tempo que estas médias exponenciais modificadas foram pensadas. Eles são usados ​​para fornecer sinais em crossover ou determinação de tendência mais cedo do que outras médias móveis. EMA (EMA) EMA (EMA) EMA EMA (1). (Close - EMA (1)) N O período de suavização. O Gráfico 1 tem um crossover médio móvel, mostra claramente que TEMA dá sinal o mais cedo seguido por DEMA e, em seguida, Média Móvel Simples. Assim, o atraso é reduzido e podemos entrar na tendência mais cedo. MÉDIA MOVIDA DESLOCADA (DispMA) A DispMA é uma média móvel que pode ser ajustada para frente ou para trás em um intervalo de tempo específico. Mudando a média móvel para trás para permanecer na tendência a longo prazo, criará um efeito retardado que muda a média movente para fazer uma saída oportuna quando a tendência contrária se torna, criará um efeito principal. O objetivo do DisMA é evitar sibilos repentinos que geralmente vêm na tendência amadurecida ou notícias relacionadas com eventos, o deslocamento irá causar menos número de sinais falsos. Os níveis de deslocamento habituais são de 3 dias a 5 dias para a frente ou para trás. Ele pode ser usado para encontrar suporte e resistências ou como um sinal de crossover e também bastante útil em estudos cíclicos. O Gráfico 2 mostra que a média móvel mais longa colocada para a frente mantém-nos na tendência enquanto a média móvel mais curta que é colocada para trás nos ajuda a obter uma saída oportuna. MÉDIA MOVIDA PONDERADA (WMA) Permite dar uma olhada em outro tipo de média móvel. O objetivo da WMA é tirar o atraso e aumentar o fator de sensibilidade para o preço. A média móvel ponderada é a média ponderada dos últimos n preços, onde a ponderação diminui em 1 com cada preço anterior. Calculado: ((n Pn) ((n - 1) Pn-1) ((n-2) Pn-2) A WMA reage mais rapidamente às mudanças de preços, porque dá mais importância aos recentes movimentos de preços, mostrando assim a tendência mais rapidamente em comparação com a média móvel simples. MÉDIA Esta média móvel às vezes também é chamada de Média Móvel de Ponto Final Baseada na regressão linear, mas leva um passo adiante, estimando que o que teria acontecido se a linha de regressão continuasse, tornando-a mais responsiva às tendências e detectando as tendências anteriores Em comparação com outras médias móveis. Usado principalmente como um sinal de cruzamento com si ou com outra média móvel ou pode ser usado com o preço se movendo acima ou abaixo dele como um sinal de compra ou venda. No gráfico 3, traçar três médias móveis em um gráfico A primeira é a média Mínima de Movimento Quadrado (verde) também chamada de média móvel de Ponto Final. Os Círculos Vermelhos mostram o aumento de preço acima da média Mostrando mudança na tendência ou ponto final da tendência para cima e para baixo ajudando a sair da posição ou tomar o comércio oposto. Os outros dois são WMA (violeta espessa) e EMA (tracejado vermelho), o cálculo de ambas as médias é quase o mesmo, mas em WMA mais peso é dado ao preço atual por isso mostra que WMA está mais perto do preço em comparação com EMA WILDERS MOVING MÉDIA Como o nome sugere este foi criado por Welles Wilder o grande técnico, cujas obras incluem Índice de Força Relativa (RSI), Índice Direcional Médio (ADX). Sar Parabólico e Faixa Real Média (ATR). Isso às vezes é chamado como a média móvel modificada o objetivo é suavizar os movimentos de preços para identificar as tendências de preços. Hoje em dia, a EMA é a mesma que tem 2 parâmetros, uma série de tempo e um período de retrocesso e retorna uma linha suave. Preço ficar e fechar acima da média é denominado como uma tendência de alta e abaixo dela como uma tendência de baixa. O gráfico 4 mostra duas médias no cálculo de Wilders. A média móvel mais longa pode ser usada para determinação de tendência e mais curta para negociação para compra em mergulho e vender em alta. Crossover fornece sinais comerciais, mas com um atraso. Quase todos usam médias móveis em tendências de preços de negociação, estas médias móveis mais recentes vão ajudar os comerciantes a captar a tendência de uma maneira melhor e construir um sistema de negociação mais fino para entender as tendências do mercado melhor rendendo uma curva de patrimônio crescente.